Как мы разработали гибкий пайплайн для прогноза временных рядов любых метрик

Практически каждый ML‑разработчик сталкивался с прогнозированием временных рядов, ведь окружающие нас сущности и метрики зачастую зависят от времени.

Меня зовут Александр Елизаров, я работаю в группе аналитики ключевых показателей в бизнес‑группе Поиска и рекламных технологий. В течение нескольких лет нам приходилось прогнозировать большое количество временных рядов разных доменных областей: от поисковой доли Яндекса до DAU определённых сервисов. Чтобы успешно справляться с этой задачей, мы вместе с коллегами разработали собственный прогнозный фреймворк. В этой статье я расскажу, как создать универсальный и гибкий пайплайн для прогнозирования. Под катом рассмотрим:

— правильно выстроенную иерархию данных;

— методы консистентного предсказания абсолютных и относительных метрик;

— частые проблемы моделей и то, как мы их фиксили;

— а также все важные этапы, о которых нельзя забывать, когда работаешь с временными рядами.